El carrito de la compra de opciones

[ulrick_psp]

Berki, la operación para empezar no está mal, pero es mejorable como dice bricbric.

Aquí IEB explica muy bien cómo funciona el valor temporal de las opciones y por qué para el vendedor de opciones interesan más los plazos cortos.

[bricbric]

hola compañeros voy abrir la cuenta para opciones y aun no se si abrir la activo 50% o la trader hasta 100% supongo que hay que tener el dinero por lo que pueda pasar,vuestro consejo no estaria de mas,he buscado alguna operacion y lo unico que encontre a mi gusto es bme,vencimiento 15 diciembre strike 25 prima 0,76 y 1 para empezar esta bien ,como lo veis admito vuestras sugerencias,gracias

Ah, y a 0.76 nadie te la va a comprar (de momento )

[bricbric]

hola compañeros voy abrir la cuenta para opciones y aun no se si abrir la activo 50% o la trader hasta 100% supongo que hay que tener el dinero por lo que pueda pasar,vuestro consejo no estaria de mas,he buscado alguna operacion y lo unico que encontre a mi gusto es bme,vencimiento 15 diciembre strike 25 prima 0,76 y 1 para empezar esta bien ,como lo veis admito vuestras sugerencias,gracias

Mejor la trader, aumentan las garantías disponibles.

Y la operación con BME está bien para empezar, pero ten en cuenta que te va a dar una rentabilidad muy pequeña tan alejada del precio y en un valor no muy volátil.

[berki]

hola compañeros voy abrir la cuenta para opciones y aun no se si abrir la activo 50% o la trader hasta 100% supongo que hay que tener el dinero por lo que pueda pasar,vuestro consejo no estaria de mas,he buscado alguna operacion y lo unico que encontre a mi gusto es bme,vencimiento 15 diciembre strike 25 prima 0,76 y 1 para empezar esta bien ,como lo veis admito vuestras sugerencias,gracias

[luengos]

Vendidas 3 PUT de OHL - strike 3,3 - prima 45 euros - vencimiento 16JUN17

[Savrola]

Bueno pues cerrada la venta de puts que seguí a savrola ().

Imagino que te refieres a las de BBVA de strike 6,50€ Si no es indiscreción, ¿cuánto te costó la compra put?

Esta semana he estado bastante liado y no me he podido centrar en las opciones. Tengo la sensación de que he perdido algunas oportunidades (o no) con las recientes caídas.

Hoy he vendido una put de IBE Junio17 strike 6,50€ strike prima 0,12€. Me sale una TAE de 9,36%, por debajo de las que he obtenido últimamente pero parece bastante segura. No me interesa que se ejercite porque ya tvoy servido pero si se ejercita no hay problema.

[ulrick_psp]

Entra ayer y hoy me he calentado y he realizado estas operaciones:

Vendidas 3 puts de SAN @5.50 JUN17 por 0.14€
Vendidas 4 puts de OHL @3.50 JUN17 por 0.20€

[esfperdy]

venta de put de Macy's con strike 22 en junio16 por 0.44$. Si me ejercen, compraria a 21.56..que supone un 7% de RPD (si se mantiene el dividendo )

Actualmente tengo vendidas put sobre NGD en strike 3$ y Vodafone en 24$ que vencen este viernes.

[ulrick_psp]

Bueno pues cerrada la venta de puts que seguí a savrola (), he vendido 3 puts de MTS siguiendo a luengos. Vencimiento mayo17, prima 0,11€. TAE descontando comisiones 51%. A ver que pasa tras la presentación de resultados..

[luengos]

muy bien jugado luengos,seguro que no la haces

Yo espero que no me la ejerciten y que la MM200 diaria haga de soporte. El mes pasado me ejercitaron una de MTS a 7,5... y para junio17 tengo una put vendida de hace 2 meses con strike 8 euros, que creo q me la ejercitarán si no cambia mucho la cosa y MTS empieza a tirar con fuerza para arriba.

Un saludo.

[berki]

muy bien jugado luengos,seguro que no la haces

[Savrola]

Ayer compré la call de DIA de Junio con stricke 5,50 porque tenía la call vendida cubierta. Ante la buena perspectiva de la compañía, prefiero quedarme con las acciones (y no descarto ampliarlas).

[luengos]

Vendida 1 PUT de MTS - strike 6,8 - prima 22 euros - vencimiento MAY17

[dale]

Para hacerme una idea del valor "justo" las primas, utilizo la calculadora del MEFF: http://www.meff.com/aspx/calculadora...uladoraOp.aspx
Actúo así, en este orden:
- Selecciono Automático
- Selecciono BBVA
- Selecciono la fecha de vencimiento
- Pongo el strike en "Precio Ejercicio"
- Corrijo la cotización actual si es necesario en "Cotización Subyacente"
- La volatilidad la dejo como viene por defecto, salvo en situaciones especiales del mercado (mini-cracks, por ejemplo)

Así, hoy mismo, el precio "justo"que me da para la put BBVA strike 7,50 del 19/5/17 es de 0,26.

La mayoría de las veces me suele dar un precio medio entre los dos extremos del spread Oferta/Demanda del mercado, lo cual me hace pensar que los market makers tienen automatismos que utilizan este método de cálculo basado en la fórmula de Black Scholes.

[Dr. Seldon]

hola compañeros como estoy aprendiendo queria preguntaros,he visto una venta put en bbva a 7,50 para el 19 de mayo con prima 0,29,eso quiere decir asi lo interpreto yo que me dan 29 euros de prima y la obligacion de comprarlas a 7,50 el bbva,que os parece la operativa,tendria yo que pedir mas en la orden o cojer esta,un saludo

Yo diría que depende de tu estrategia.

Cuentanos cuál es y seguro que los más expertos te podrán dar opinión.

[berki]

hola compañeros como estoy aprendiendo queria preguntaros,he visto una venta put en bbva a 7,50 para el 19 de mayo con prima 0,29,eso quiere decir asi lo interpreto yo que me dan 29 euros de prima y la obligacion de comprarlas a 7,50 el bbva,que os parece la operativa,tendria yo que pedir mas en la orden o cojer esta,un saludo

[Dr. Seldon]

Buenas noches.




Creo que el planteamiento es correcto. Otra cosa es cuánto te supongan las comisiones. Para IAG un comisión "normal", de las que yo conozco, estaría entre 1 y 2,50 euros (¡¡¡ fíjate qué barbaridad de diferencia !!!), pero es lo que hay). Y tienes que operar contando con la comisión.

Degiro me cobra 1€ por operación fijo, más 0,50€ por cada contrato. Como he vendido un solo contrato, 1,5€. Más del 10% de la prima.

Gracias, Husky.

[Husky]

Buenas noches.

Hoy he vendido la Call 7.00 de IAG para Julio17, por 0,12€.


Está cubierta con las acciones que me asignaron al vencer la Put 6.50 de Abríl que tenía vendida.


No he encontrado strikes más altos activos (ni más cercanos).


Según mis cálculos, sumando el beneficio entre precio de compra y de venta, la prima de la Call y el dividendo que pagará el próximo 3/7/17, sale una TAE del 44%, contando desde la fecha de asignación de las acciones (21/4/17) hasta el vencimiento de la Call (21/7/17).

Yo calculo la TAE desde el momento que pongo las garantías o tengo las acciones (segúns sea put o call vendida).


Un saludo.


Quizá debería calcular la TAE desde el día que vendí la Put, no estoy seguro.


Si la cotización no llega a 7€ al vencimiento, me quedo la prima, el dividendo y las acciones.


Si pasa de 7€ y me asignan, ganó además el diferencial por compra/venta, y a continuación intentaré vender la PUT 6,60€, más o menos.


Si al vencimiento la cotización llega a subir mucho más de los 7€, quizá venda unas pocas acciones que tengo compradas a 4,8x€.


Veremos si no hubiera sido mejor mantener todas las acciones y esperar a que la cotización llegara a 8€ y vender toda la posición.


Sigo haciendo rico al Broker, porque manejando importes tan bajos, las comisiones se comen mucho beneficio, pero estoy en modo Learning y no quiero abrir posiciones más grandes.

Creo que el planteamiento es correcto. Otra cosa es cuánto te supongan las comisiones. Para IAG un comisión "normal", de las que yo conozco, estaría entre 1 y 2,50 euros (¡¡¡ fíjate qué barbaridad de diferencia !!!), pero es lo que hay). Y tienes que operar contando con la comisión.

[Dr. Seldon]

Hoy he vendido la Call 7.00 de IAG para Julio17, por 0,12€.


Está cubierta con las acciones que me asignaron al vencer la Put 6.50 de Abríl que tenía vendida.


No he encontrado strikes más altos activos (ni más cercanos).


Según mis cálculos, sumando el beneficio entre precio de compra y de venta, la prima de la Call y el dividendo que pagará el próximo 3/7/17, sale una TAE del 44%, contando desde la fecha de asignación de las acciones (21/4/17) hasta el vencimiento de la Call (21/7/17).


Quizá debería calcular la TAE desde el día que vendí la Put, no estoy seguro.


Si la cotización no llega a 7€ al vencimiento, me quedo la prima, el dividendo y las acciones.


Si pasa de 7€ y me asignan, ganó además el diferencial por compra/venta, y a continuación intentaré vender la PUT 6,60€, más o menos.


Si al vencimiento la cotización llega a subir mucho más de los 7€, quizá venda unas pocas acciones que tengo compradas a 4,8x€.


Veremos si no hubiera sido mejor mantener todas las acciones y esperar a que la cotización llegara a 8€ y vender toda la posición.


Sigo haciendo rico al Broker, porque manejando importes tan bajos, las comisiones se comen mucho beneficio, pero estoy en modo Learning y no quiero abrir posiciones más grandes.

[Blixter]

Buenas.

Montada una Diagonal Call en Verizon. La operativa es la siguiente.

BOT 10 VZ JAN 19 '18 47 Call Option 2.26
SLD 10 VZ MAY 19 '17 48 Call Option 0.33


A ver qué tal.

Un saludo.