El carrito de la compra de opciones

[esfperdy]

Venta REE PUT con strike en 16€ y Venta PUT de TEF a 7.66€ con vencimiento en diciembre 2016

[Cristiandj]

Hola disculpa si mi pregunta es un poco torpe pero me estoy iniciando en el mundo de las opciones.
Como sacas el porcentaje de rentabilidad?Gracias

[Cristiandj]

Venta de 1 PUT REE

Subyacente: REE
Nº Contratos: 1
Vencimiento: Dec2016
Strike: 18€
Prima: 0,42€
TAE: 12,17%

Hola disculpa si mi pregunta es un poco torpe pero me estoy iniciando en el mundo de las opciones.
Como sacas el porcentaje de rentabilidad?Gracias

[Baciclista]

Venta Put 1, Gas Natural stike 15,50 DIC'16, prima 0,19. Creo que la TAE debe rondar el 15%.

Si me ejecutan, también creo, que se queda una RPD entorno al 6,35%

[esfperdy]

Hola disculpa si mi pregunta es un poco torpe pero me estoy iniciando en el mundo de las opciones.
Como sacas el porcentaje de rentabilidad?Gracias

=((prima-comisiones)/dias hasta vencimiento*365)/precio de strike

Asi lo hago yo, creo que hay un post por el foro en el que cada uno ponia su manera de hacerlo.

[bricbric]

Una duda de novato en opciones. Vendí hace tiempo unas PUT de TEF a 8.65€ con vencimiento este próximo viernes. Es evidente que las ejercerán, pero por qué no lo han hecho ya? No es necesario esperar al último día, no? Gracias.

[ulrick_psp]

Una duda de novato en opciones. Vendí hace tiempo unas PUT de TEF a 8.65€ con vencimiento este próximo viernes. Es evidente que las ejercerán, pero por qué no lo han hecho ya? No es necesario esperar al último día, no? Gracias.

Una razón es que crea que puede caer más, con lo que sus beneficios se verían incrementados.

Otra razón posible es que esa compra de put suponga parte de una estrategia más compleja y tampoco le interese cerrar la operación todavía.

[dale]

Deduzco que las opciones son de tipo americano.

Las opciones que tu vendiste pudieron ser revendidas a otro, y luego a otro,... Lo digo porque no pienses que el actual dueño de las PUT que tú generaste (sí, fuiste tú el creador de mercado en ese momento), las compró al precio que tú la vendiste, y que quizá no las comprara como cobertura, sino que simplemente está especulando con su valor.

Lo único cierto es que, llegado el vencimiento, se hará intercambio de acciones por mandato del MEFF si las PUT están en precio, y que, si el actual poseedor tuviese necesidad de liquidez inmediata, te endosaría en cualquier momento las acciones, por ser PUT de tipo americano.

[bricbric]

Gracias por la info. Ya os contaré como acaba el viernes, en principio supongo que con nuevas acciones de TEF.

[Cristiandj]

=((prima-comisiones)/dias hasta vencimiento*365)/precio de strike

Asi lo hago yo, creo que hay un post por el foro en el que cada uno ponia su manera de hacerlo.

Gracias creo que mejor explicado y mas facil imposible si es asi lo entendido perfectamente un saludo

[Baciclista]

Compro 6 CALL CBK 3.00€ con vencimiento DIC'16, prima 0,04 (baratita). Creo que si aguanta resistencia en 2,80, va directo a por los 3,15 en el corto/medio plazo, esperando que haya rally de navidad.

[metesa]

Buenas compañero, en que analisis te basas para comprar las opciones de cualquier empresa? Yo estoy operando exclusivamente el mercado americano. Suelo comprar cuando entra algun institucional, fijandome en el volumen, con Interactive Brokers es medianamente facil pillarlos

Saludos!

[Baciclista]

Hola Metsa, el análisis para compra/venta de opciones es una mezcla entre el analisis de analistas independientes y el mio propio muy básico, ambos basados en análisis técnico. Todo es muy rudimentario y de andar por casa ya que estoy empezando en derivados y me gustaría avanzar cuando tenga mas seguridad (si te fijas los importes que manejo son ridiculos).

Podrías decirme 2 dudas sobre Interactive Broker? Uso degiro y no estoy muy convencido.
- Cuantos decimales usa? Degiro usa 2, con lo que genera mucho spread
- Que comisiones cobra? Mantenimiento? Por operacion?

Gracias, un saludo

[metesa]

Hola Metsa, el análisis para compra/venta de opciones es una mezcla entre el analisis de analistas independientes y el mio propio muy básico, ambos basados en análisis técnico. Todo es muy rudimentario y de andar por casa ya que estoy empezando en derivados y me gustaría avanzar cuando tenga mas seguridad (si te fijas los importes que manejo son ridiculos).

Podrías decirme 2 dudas sobre Interactive Broker? Uso degiro y no estoy muy convencido.
- Cuantos decimales usa? Degiro usa 2, con lo que genera mucho spread
- Que comisiones cobra? Mantenimiento? Por operacion?

Gracias, un saludo

Lo mejor que puedes hacer es contactar directamente con ellos y mirar también la información en la web, que esta bastante explicada y amplia, no quiero darte yo algún dato erróneo. Para el tema de las Opciones de varios brokers que he visto son las mejores, 0.75$ por contrato. Los decimales que usa son 2, aunque he visto operaciones con hasta 4, muy puntuales.

Yo ya llevo tiempo dedicándole al tema de las opciones, y si me dejas que te de un consejo, es el mejor producto para operar en las empresas (las acciones son muy caras), claro depende de si tu intención es operar a corto, medio o largo plazo...Las opciones las puedes explotar y muy bien a corto y medio plazo.

Otro consejo es que ahora que estas empezando con el análisis técnico, lo mandes a tomar por c....es decir, si, estudialo todo lo que quieras, prueba y demás...pero no sirve absolutamente para nada. Si en la empresa que has invertido CBK, por tu análisis crees que va a subir, derrepente llega un institucional y la manda para abajo o viceversa por que le da la real gana. Así pasa con todas las empresas del mundo, sea cual sea, FB, Google, Tesla, Cocacola, etc...Solo te voy a poner este ejemplo que tome yo la semana pasada en AAL (American Airls Group):



Si te fijas en este time&Sales de Interactive brokers, mira que orden entró a las 20H de la tarde 8.540 contratos a 1,20$ (estaba AAL cotizando a 43$/acc.

Es decir, alguien metió aproximadamente 1.025.000 millones/$ a que subiría a 48$/acc. Y claro, tu debes de pensar, coño para que este tipo invierta semejante dineral, tiene que saber algo de la compañía que el resto de los mortales no sabemos...pues ale, vete a un proveedor de gráficos y mira donde está cotizando AAL hoy.

Aqui tienes el gráfico, yo entre a 1,23€ con 7 contratos y he salido hace un rato a 2,40€ (Un 100% de rentabilidad en 3 dias)



Y esto es un ejemplo, cada dia hay muchos como este en las empresas. Lo que te vengo a decir es que si a alguien le da la gana explotar una empresa lo hace y punto. Y ni resistencia ni soporte ni medias moviles ni chorradas, la explota y punto.

Bueno voy cortando, que me he extendido demasiado

Saludos.

[Huanhotze]

Es muy interesante lo que cuentas metesa. Como detectas entradas de institucionales?

edito para añadir pregunta:

Como entraste en tu última operación? Venta de put?

[LECTOR]

Es muy interesante lo que cuentas metesa. Como detectas entradas de institucionales?

edito para añadir pregunta:

Como entraste en tu última operación? Venta de put?

No respondo a la pregunta, ya que no me corresponde.

Si me da pie a hacer a comentar lo siguiente.

Hay varios post en los que indiqué movimientos mediante el bróker ciego, otros de concentración de órdenes en determinadas horas con fuerte incidencia en la cotización de una acción (vgr. Vidrala) etc. Eso se ve claramente en los tickers y en las gráficas de volumen.

Hay un caballero al que me gusta leer (Francisco Toledo), por su conocimiento de diferentes índices. En el caso que nos ocupa hay uno muy interesante que es el SMART MONEY. Dejo enlace por si os interesa.

http://inbestia.com/analisis/cuando-el-dinero-inteligente-no-sigue-al-mercado

Muchas veces, discrepo de sus interpretaciones por ser pesimistas, pero reconozco que sus opiniones son fundamentadas.

Saludos.

[metesa]

Es muy interesante lo que cuentas metesa. Como detectas entradas de institucionales?

edito para añadir pregunta:

Como entraste en tu última operación? Venta de put?

Buenos dias, pues a ver, el mismo Interactive Brokers, tiene como un escaner de mercados, que puedes filtar en este caso, por volumen diario de opciones. No obstante, yo sigo en twitter una cuenta que se llama "$peedy Calls", donde va poniendo de todas las empresas los volumenes interesantes, con su fecha de vencimiento y strike y el volumen. Mira un ejemplo:



Logicamente, el twitt lo pone algunos minutos mas tarde, ya que entrar justamente cuando lo hace un institucional es imposible, ya que ellos son los que controlan el mercado jeje.

La Operacion que puse de AAL, fue una compra de calls, strike 48, vencimiento Feb'17. No hago ventas de calls y puts, por la razon de que piden un margen en la cuenta enorme y de momento no puedo. Ademas, con las compras controlo al 100% lo máximo que puedo perder.

Ayer hice otra entrada, esta no la tengo tan seguro como la de AAL, por la proximidad del vencimiento, pero bueno, entre igual.

ATVI, 38.5 25 Noviembre. Mira la entrada del institucional 9.800 contratos, casi 600.000$ metio el amigo.





Yo entre 10 min despues del institucional a 0,64$ con 5 contratos.

Un saludo.

[Huanhotze]

Gracias por la info. Muy valiosa. Algún lugardonde aprender más de la estrategia?

He estado mirando los tweets de la cuenta que comentas, hay miles al día, en que te basas para elegir los que pueden ser una oportunidad?

[metesa]

Gracias por la info. Muy valiosa. Algún lugardonde aprender más de la estrategia?

He estado mirando los tweets de la cuenta que comentas, hay miles al día, en que te basas para elegir los que pueden ser una oportunidad?

Hombre,tantos como miles tampoco jejeje, no los he contado, pero en cada sesión si puede haber unos 150 o así.

Yo primero me fijo en la empresa donde hay un volumen inusual (lo veo en el twitter que te puse), como por ejemplo mas de 6k o 7k de contratos de un solo inversor. Luego veo la empresa que es y el sector a que se dedica, yo suelo entrar mucho en empresas del sector tecnológico y del sector servicios.

A las empresas petroleras y mineras, por ejemplo, les tengo mas respeto.

Realmente, estrategia pura no sigo, simplemente durante todo es tiempo he aprendido que todo los mercados mundiales están manipulados y solo me tengo que fijar en el volumen, en este caso de las opciones, que es el mejor chivato de cuando un tiburón esta en el mercado.

Saludos.

[Huanhotze]

Le haré un seguimiento a $peed calls, entiendo que más importante que el volumen solo , es la combinación del volumen más la prima.

Es decir , no es lo mismo un movimiento de 10k con 0,2 de prima que uno con una prima de 3.