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"Proyecto de Gigistone - La cartera del optimista"

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  • h3po4
    respondió
    Originalmente publicado por GIGISTONE Ver Mensaje
    P.D. --> Creo que había muchos de nosotros que teníamos puestas ordenes limitadas en BME a 18.50, Os han entrado?¿?¿ lo digo porque ha sido el mínimo diario 18.500 y a mi no me ha entrado la orden...
    Gigi, cuando creais en un soporte mas o menos "redondo" ponerle algun centimo mas (18,52-18,53, por ejemplo) y aumentareis mucho las posibilidades de ejecucion. A veces no esta muy claro si esto es bueno o malo, lo digo porque siga bajando, pero si de verdad quereis comprar en el soporte "regalar" algun centimo suele ser una buena idea.

    Saludos.

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  • GIGISTONE
    respondió
    una muesca en la bitacora

    Vamos a dejar una muesca en la bitacora

    Ibex a 7660
    Diferencial negativo sin incluir dividendos de 14.62 %
    Diferencial negativo incluyendo dividendos de 11.28%

    Y con una orden puesta hace dias de BME 18.50 a puntito de caramelos para mañana, a ver si entra mañana y disparamos los dividendos anuales estimados por encima de los 1900 €.

    P.D. --> Creo que había muchos de nosotros que teníamos puestas ordenes limitadas en BME a 18.50, Os han entrado?¿?¿ lo digo porque ha sido el mínimo diario 18.500 y a mi no me ha entrado la orden...

    Saludos

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  • h3po4
    respondió
    Originalmente publicado por GIGISTONE Ver Mensaje
    Gracias h3po4.

    Efectivamente, estas en lo cierto orden limitada y 35.31 por opción. Si me ejecutan, entonces me darán esas 107 acciones, o será el pack de 100?¿?¿

    Saludos.
    De nada.

    ya te digo que el pack es de 107. Si te ejecutan tendrás que COMPRAR 107 acciones al precio del strike.

    Saludos.

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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por h3po4 Ver Mensaje
    Gigistone,

    0,33€ x 107 = 35.31€ :-)

    Entiendo que estás introduciendo una orden limitada. También entiendo que lo que estás obteniendo son 35.31€ por opción vendida (menos comisiones). El tema está en que para convertir eso en prima/acción el multiplicador a utilizar no es 100 sino 107. Cada opción sobre SAN corresponde a 107 acciones (esto es normalmente debido a ampliaciones previstas y tal). En cuanto a BBVA el multiplicador es 104 (o al menos lo era hace unos meses).


    Saludos!
    Gracias h3po4.

    Efectivamente, estas en lo cierto orden limitada y 35.31 por opción. Si me ejecutan, entonces me darán esas 107 acciones, o será el pack de 100?¿?¿

    Saludos.

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  • h3po4
    respondió
    Originalmente publicado por GIGISTONE Ver Mensaje
    Hola.

    El otro día volví a vender dos puts de Santander vto 18-05 strike 6.29 con una prima de 0.33, pero sin embargo, me la han vendido con prima 0.3531 ( mejor para mi claro esta ), lo curisioso es que en la anterior venta de putts de santander, también me liquidaron más importe del que había indicado, sin embargo, en la otra venta de repsol si entro el precio marcado..... que pasa, que santander, "siempre trae premio"?¿?¿ Nose, me ha extrañado..... Que os parece?¿¿?
    Gigistone,

    0,33€ x 107 = 35.31€ :-)

    Entiendo que estás introduciendo una orden limitada. También entiendo que lo que estás obteniendo son 35.31€ por opción vendida (menos comisiones). El tema está en que para convertir eso en prima/acción el multiplicador a utilizar no es 100 sino 107. Cada opción sobre SAN corresponde a 107 acciones (esto es normalmente debido a ampliaciones previstas y tal). En cuanto a BBVA el multiplicador es 104 (o al menos lo era hace unos meses).


    Saludos!

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  • GIGISTONE
    respondió
    Hola.

    El otro día volví a vender dos puts de Santander vto 18-05 strike 6.29 con una prima de 0.33, pero sin embargo, me la han vendido con prima 0.3531 ( mejor para mi claro esta ), lo curisioso es que en la anterior venta de putts de santander, también me liquidaron más importe del que había indicado, sin embargo, en la otra venta de repsol si entro el precio marcado..... que pasa, que santander, "siempre trae premio"?¿?¿ Nose, me ha extrañado..... Que os parece?¿¿?

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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por Raftal Ver Mensaje
    Yo la pille a 0,35 JOJOJO te gano :P
    En fin, estubo cerca de no ejecución por el último subidón final. De hecho yo llevaba dos PUTS de TEF a 12,50 que no se ejecutaron, por poquito. Voy haciendo los primeros experimentos con esto de las opciones, en fin, vamos comentando la jugada. Buenos días.
    Pos zi, me ganastes, , aunque claro, esto de las primas evidentemente en función del día que colocas la orden varían el importe de las primas. Yo llevaba 2 ordenes del Santander en 6.29 creo, y esas no me han ejecutado. Y también llego TEL a 12.50, pero con vto mayo.....
    Pos eso, ves comentando las jugadas a ver si le cogemos el truquillo rapido.

    Saludos.

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  • Raftal
    respondió
    Yo la pille a 0,35 JOJOJO te gano :P
    En fin, estubo cerca de no ejecución por el último subidón final. De hecho yo llevaba dos PUTS de TEF a 12,50 que no se ejecutaron, por poquito. Voy haciendo los primeros experimentos con esto de las opciones, en fin, vamos comentando la jugada. Buenos días.

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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por Raftal Ver Mensaje
    Jajaja GIGISTONE mismo broker, misma opción, misma ejecución. A mi también me han ejecutado hoy REP a 20 en Gaesco.
    A nivel fiscal tu precio de compra es de 20€. La prima es una ganancia que tributa al 21%, efectivamente, las comisiones de compra se restan de tus ganancias el día que quieras vender las acciones, correcto. Buenas noches.
    Jajajaja.

    Hacemos un brindis por haber clavado la operación, jajajaja. Por cierto la prima que le saque fueron 0.29, haber si también es el mismo precio

    Saludosss

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  • Raftal
    respondió
    Jajaja GIGISTONE mismo broker, misma opción, misma ejecución. A mi también me han ejecutado hoy REP a 20 en Gaesco.
    A nivel fiscal tu precio de compra es de 20€. La prima es una ganancia que tributa al 21%, efectivamente, las comisiones de compra se restan de tus ganancias el día que quieras vender las acciones, correcto. Buenas noches.

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  • GIGISTONE
    respondió
    Ejecucion de la put

    Compra realizada

    16/03/2012 REPSOL 100 20.06 ( ejecucion de una PUT de 20.00 ). La duda que tengo, es que fiscalmente el precio de compra válido para hacienda supongo que será el precio de la ejecución y los gastos de la compra( 20.00+6 compra GVC GAESCO). La prima se contabiliza por ganancias en operaciones, verdad?¿?¿ Todavía no me he leido la fiscalidad de las opciones.

    Esta compra no me importaria quedármela para largo, pero cuando se den las condiciones, venderé calls.

    Total Cartera

    BBVA 522 6,97
    POPULAR 40 5,20
    GAS NATURAL 185 10,73
    TELEFONICA 298 15,53
    CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
    BME 66 22,54
    FCC 97 18,57
    ACS 189 24.13
    REE 43 34,93
    ABERTIS 142 10,49
    IBERDROLA 387 4,57
    ENAGAS 111 13.50
    INDRA 110 9.996
    REPSOL 100 20.06


    RENTABILIDAD DIVIDENDOS " datos incompletos "
    DIVIDENDOS "datos incompletos"
    DIFERENCIAL LATENTE -608.95
    % LATENTE -2.124%
    TOTAL INVERSION 28.671.276

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  • GIGISTONE
    respondió
    ACS a la cabeza del proyecto

    Compra directa realizada.

    06/03/2012 ACS 71 21.034 1.493,38 €

    Con esta compra, ACS pasa a ser el valor más ponderado en mi cartera, acompañado de las Telefónicas con un 17% ambas.
    No se si dentro de la cartera debe ser unos de los valores más ponderados, ya se verá con los años, pero el precio me parece muy bueno y además la tenía a -20% momento oportuno para promediar a la baja. Bueno ahora esta a -13%. El sector construcción y servicios se afianza al 28% de la cartera.

    Han transcurrido más de tres meses con el cartucho preparado, y estaba destinado a entrar en REE a 29.90, pero reboto desde los 30.50 aprox y se fue, me arrepentí de no entrarle en esos niveles, pero bueno ese disparo ha sido destinado a ACS, con lo cual, puedo estar contento de esperar el momento oportuno incluso con liquidez.

    Próximos objetivos: Quizás sea cuestión de ir ampliando la cartera con los valores existentes, según los precios que nos ofrezca el "Sr. Mercado". Ahora mismo ampliaría TEF, pero con la Put vendida, pues voy a esperar, porque si me ejecuta, seguramente me la quede para largo. Si BME llega a 18.50 sera también un tiro claro.


    Total Cartera

    BBVA 522 6,97
    POPULAR 40 5,20
    GAS NATURAL 185 10,73
    TELEFONICA 298 15,53
    CEMENTOS PORTLAND 67 14,89
    BME 66 22,54
    FCC 97 18,57
    ACS 189 24.13
    REE 43 34,93
    ABERTIS 142 10,49
    IBERDROLA 387 4,57
    ENAGAS 111 13.50
    INDRA 110 9.996


    RENTABILIDAD DIVIDENDOS " datos incompletos "
    DIVIDENDOS "datos incompletos"
    DIFERENCIAL LATENTE -849.41
    % LATENTE -3.187%
    TOTAL INVERSION 26.665,276

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  • GIGISTONE
    respondió
    Me ha entrado la opcion

    Finalmente en el día de hoy ha entrado la opción:

    Telefonica
    STRIKE 12.50
    VTO 18-MAYO-2012
    PRIMA 0.87 ( superior a la de ayer )
    Si ejecuta la opción me quedará a 11.72€ -6.73% (precio strike)
    Rentabilidad 7.46% (prima/inmobilizado)
    AT THE MONEY
    La prima es elevada, ya que supuestamente incluye el dividendo de mayo.

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  • GIGISTONE
    respondió
    Opción lanzada automaticamente según fórmula

    Nueva opción lanzada, haber si entra.

    Telefonica
    STRIKE 12.50
    VTO 18-MAYO-2012
    PRIMA 0.84
    Si ejecuta la opción me quedará a 11.75€ -5.95% (precio actual)
    Rentabilidad 6.72% (prima/inmobilizado)
    AT THE MONEY
    La prima es elevada, ya que supuestamente incluye el dividendo de mayo.


    DIFERENCIAL DEL STRIKE 0.84 - 0.55 = 0.29

    0.55 = ((0.49+0.58 (orquilla de primas 12.00))/2 )* 1.02
    0.84 aproximadamente = ((0.74+0.88 (creo que era ese la orquilla de prima 12.50 ))/2) * 1.02

    DIFERENCIAL DEL PRIMA 12.50-12.00= 0.50

    DEFERENCIAL DEL STRIKE Vs PRIMA 0.29/0.50=58.86 %


    Estos cálculos son es una "paja mental" que he echo en el excel, después de leer los comentarios de h3po4 http://www.invertirenbolsa.info/foro...light=opciones, donde hacia referencia al valor intríseco,extrínseco y el valor que toma beta cuando se trataba de opciones at the money, con el objetivo de automatizar por excel, la busqueda de primas de almenos un 5% de rentabilidad, siempre que sean "at the money", ya que "out the money"sería demasiado riesgo, y que el diferencial strike vs prima sea superior al 50%.

    Espero comentarios al respecto, haber que os parece

    P.D.-->> Si alquien al leerlo, no lo entiende o no le ve lógica, que no se preocupe, porque ya me cuesta a mi entenderlo también. Se trata de una prueba haber como sale.

    Saludos

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  • GIGISTONE
    respondió
    Murphy

    Originalmente publicado por GIGISTONE Ver Mensaje
    A modo de bitacora, anotaciones sobre las primera operaciones de opciones.

    Venta de Putt Repsol a 20 con prima 0.2805 Vto 16-03-2012 TAE 26.82 %. Esta prefiero que no ejecute, a ver como sale.

    Las sensaciones sobre la operativa es de inquietud, supongo que por la nueva operativa, nuevo broker, tiempo al tiempo....
    Nuestro amigo " Murphy " hace apto de presencia para mi estreno con las opciones. Aparte de mi error con las TEF, creo que me voy a comer las de Repsol, menuda caida que llevan entre ayer y sobretodo hoy. Hoy el volumen de negociación ha sido de 13864, que creo que es un volumen bastante elevado para Repsol. Esto quiere decir, que para sacar buenas TAE, hay que esperar a que haya movimientos con el valor.

    Seguiremos con el seguimiento de las opciones.

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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por Raftal Ver Mensaje
    Yo creo que el miedo lo tenemos por estar poco acostumbrados porque comprar y vender acciones o no hacer nada ya significa tomar una decisión y puede ser incluso más arriesgado.
    Si las opciones se usan con cabeza y sin apalancamiento pueden ser más seguras que las acciones.
    Yo acabo de empezar hace unas semanas y estoy muy contento con este producto, de hecho ya tengo 2 vendidas y a la espera de una tercera, y ahora espero vender call de un empresa que tengo para medio plazo así aseguro la venta a X precio y si no llega almenos cobro la prima, me parece muy buen producto aunque cómo digo, por su efecto apalancamiento tienes que vigilar lo que haces, el riesgo lo lleva la persona y no el producto, cada uno sabe lo que hace.
    Hola Raftal.

    Por la experiencias de los compañeros y evidentemente la del jefe, estoy convencido que si lo es un producto y una buena estrategia.

    Saludos.

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  • Raftal
    respondió
    Yo creo que el miedo lo tenemos por estar poco acostumbrados porque comprar y vender acciones o no hacer nada ya significa tomar una decisión y puede ser incluso más arriesgado.
    Si las opciones se usan con cabeza y sin apalancamiento pueden ser más seguras que las acciones.
    Yo acabo de empezar hace unas semanas y estoy muy contento con este producto, de hecho ya tengo 2 vendidas y a la espera de una tercera, y ahora espero vender call de un empresa que tengo para medio plazo así aseguro la venta a X precio y si no llega almenos cobro la prima, me parece muy buen producto aunque cómo digo, por su efecto apalancamiento tienes que vigilar lo que haces, el riesgo lo lleva la persona y no el producto, cada uno sabe lo que hace.

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  • GIGISTONE
    respondió
    inclusion de operativa de las opciones

    A modo de bitacora, anotaciones sobre las primera operaciones de opciones.

    Compra de Putts de TELEFONICA 13.00 con una prima 0.32. Vto 16-03-2012(error en operación, por error compra la putt en vez de venderla, error del novato, que le vamos a hacer ) esperar a 12.54 para rehacer la posición sin perdida, o esperar que baje más de esos precios telefonica para obtener una ganancias, con una posición corta.

    Venta de Putt Santander a 6.29 con prima 0.1724 Vto 16-03-2012 TAE 51.77 %. Con riesgo para que ejecute y poder vender CALL
    Venta de Putt Repsol a 20 con prima 0.2805 Vto 16-03-2012 TAE 26.82 %. Esta prefiero que no ejecute, a ver como sale.

    Las sensaciones sobre la operativa es de inquietud, supongo que por la nueva operativa, nuevo broker, tiempo al tiempo....

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  • h3po4
    respondió
    Originalmente publicado por seroc Ver Mensaje
    je je.....menuda sesion llevas,me has dado las gracias de un post que escribi hace casi un añotomatelo con calma,no cometas los mismos errores que yo,hay que vender las puts progresivamente en un espacio de tiempo amplio,yo las vendi de golpe y luego me comi 1605 santanderes a las que estoy intentando dar salida mediante calls.
    cuánta razón llevas, Seroc.

    Creo que para vender PUTs hay que tener tanta paciencia como para comprar y vender acciones. De otro modo puedes acabar con una indigestión, je, je. En cualquier caso si las operaciones son sobre las acciones "correctas" no creo que sea nada que no se pueda solucionar con... más paciencia.

    Yo también me he cargado entre agosto y diciembre con SAN y BBVA (en total unas 1.300) y poco a poco han ido macerando de tal modo que recientemente ha recuperado el color verde, y eso sin tener en cuenta las primas de las opciones, que nos las pienso "compartir" con la operación de compra-venta de las propias acciones. ¡Son mías desde el principio !

    Un saludo a los dos... y mucho ánimo Gigistone, pronto te podrás meter a mirar cómo se mueven las cotizaciones, que es verdaderamente cómo se aprende.

    PD: Seroc, medio de coña creo que me preguntas sobre si había alguna promoción de "Amigo" en IB. Lamento decirte que no. De todos modos puedes decir que vas de mi parte... aunque no creo que te sirva de mucho. No conocen a h3po4

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  • GIGISTONE
    respondió
    Originalmente publicado por seroc Ver Mensaje
    je je.....menuda sesion llevas,me has dado las gracias de un post que escribi hace casi un añotomatelo con calma,no cometas los mismos errores que yo,hay que vender las puts progresivamente en un espacio de tiempo amplio,yo las vendi de golpe y luego me comi 1605 santanderes a las que estoy intentando dar salida mediante calls.

    saludos, Alicantino?
    jajajja.... que sepas que las gracias te las ha dado mi sobrina de un año y medio que se me ha subido a las piernas, a cogido el raton y a sido abispada en darte las gracias, que ojo que tiene, jajaja.... por ahora estoy intentando digerir todo lo que leo, y supongo que como todo en bolsa, hay que ser paciente y no obsesionarse al principio, a veces las ganas, nos pueden a todos... Por cierto, soy de barcelona.

    Saludos

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